Come dice giustamente il Doc è un problema di sovraccarico articolare, se dovessi raccontare tutti i casi che ho avuto modo di vedere staremmo qui mesi.
Per riassumere in breve posso dirti che questo problema è tipico dei pianisti (quelli veri che studiano ore e ore al giorno) ma si presenta molto spesso nei ragazzi che studiano pianoforte complementare in conservatorio. Il fatto di dover dedicare tante ore allo strumento principale (ovvero il saxofono) obbliga i ragazzi a ritagliarsi dei momenti per lo studio del pianoforte oppure a concentrare lo studio in un breve lasso di tempo (es. invece di studiare un'ora al giorno, molti studiano gli esercizi di pianoforte uno o 2 giorni prima della lezione) e questo porta inevitabilmente ad uno stress articolare non indifferente.
Inoltre gli esercizi dell'Hanon sono celebri per essere "spacca-ossa" proprio perché si tratta di esercizi di tecnica basati su frammenti musicali che si ripetono incessantemente, sono la "palestra" del pianoforte analogamente a quanto facciamo noi con i vari Viola o con il Rascher.
Comunque stai tranquillo è una cosa del tutto normale all'inizio, d'altronde anche il neosassofonaio si preoccupa non appena inizia ad avvertire dolore al labbro...

Il consigli che ti posso dare sono:
- concordare un programma con il tuo insegnante che preveda un "razionamento" degli esercizi dell'Hanon (es. un esercizio a lezione), non dico di eliminarli perché servono, ma farli nella giusta misura;
- studiarli sempre lentamente avendo cura di utilizzare sempre una corretta impostazione;
- aumentare la velocità soltanto quando senti che le mani iniziano a muoversi da sole ad una certà velocità, purtroppo questi esercizi se da una parte sono un toccasana per lo sviluppo della tecnica, dall'altra sono una bestia nera per le articolazioni se non sono affrontati correttamente;
- nei periodi in cui senti un affaticamento particolare riposati per qualche giorno, non ti farà che bene;

P.S.: Ovviamente se la sintomatologia dolorosa persiste, è meglio farci dare un'occhiata.

Benvenuto nel club sax&piano! ;)