lo so che non volevi un consiglio medico :) ma a volte è quello che ci vuole...
a naso di posso dire che, forse, fai una cosa sbagliata: sostieni il peso o parte del peso dello strumento con il braccio/pollice. Sul clarinetto, per come è fatto è inevitabile, ma è anche un peso molto diverso. Con il saxofono si può/deve evitare: devi lasciare che il peso dello strumento si scarichi sulla collarina, il braccio serve a portare lo strumento in avanti (se, lo tieni in avanti). E' chiaro che anche così fa un lavoro, ma di portata inferiore, dato che non lavora parallelamente alla forza di gravità, ma quasi perpendicolarmente.
E' possibile che tu debba trovare una posizione leggermente diversa da quella che usi, cercando di far lavorare meno il braccio e più la collarina (o l'imbragatura o qualsiasi altra cosa tu usi).
Ti consiglio poi di non lavorare sul dolore: quando si presenta prenditi una pausa...
Più di così non saprei dirti non vedendoti nè essendo un fisioterapista :)