Per suonare bene il sassofono non è fondamentale saper suonare qualcosa che assomigli a un pianoforte.

Però per capire come funziona l'armonia ti serve necessariamente uno strumento che possa riprodurre più note assieme... e non è il caso del sassofono.
Lo strumento più semplice che ti permette di fare questo è uno strumento a tastiera, possibilmente con un suono e funzionamento che emula un pianoforte acustico.

Fossi in te eviterei cose troppo economiche... credo che con 350/400€ hai già uno strumento in grado di farti "apprezzare" l'armonia..
http://www.thomann.de/it/thomann_sp5100.htm
http://www.thomann.de/it/thomann_dp_26_set.htm
... o uno stage piano Yamaha usato.