Pur quotando al 100% quanto detto da gene e mad, rispondo in modo diverso alla tua domanda che chiede una precedenza. La prima che ti conviene studiare IMHO e' la minore armonica.

La motivazione: con minori naturale, doriche e armoniche te la cavi nella stragrande maggior parte delle situazioni. Doriche e naturali le conosci gia', se conosci le maggiori. Per questo comincerei dalla minore armonica.

Nel mio caso, ad esempio, che suono (anche) in un gruppetto jazz senza pretese, con queste tre scale me la cavo quasi sempre facendo la mia porca figura. A volte non bastano, ma quasi sempre si'.

My two cents.